第 2 章 移动平均模型
复现2009ChenSongxi，第716-718页的分位数图。相关代码见此。
\(\{X_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^p\) 是独立同分布随机变量，来自下面的移动平均模型： \[X_{ij}=Z_{ij}+\rho Z_{ij+1} \quad (i=1,\cdots,n,\ j=1,\cdots,p)\]
此处，对于任意\(i\)，\(\{Z_{ij}\}_{j=1}^{p+1}\)是独立随机变量，并且均值为0，方差相同。我们取标准正态误差。
\(\rho=0.5\)
\(n = 200,400,800\)
\(p=c_1n^{0.4}\)，\(c_1 = 3,4,5\)
\(p=c_2n^{0.24}\)，\(c_2 = 4,6,8\)
